广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说 广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金    基金贬责东说念主：广发基金贬责有限公司    基金托管东说念主：招商银行股份有限公司    论说送出日历：二〇二五年一月二十一日                  广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说                      §1     伏击指示   基金贬责东说念主的董事会及董事保证本论说所载贵府不存在诞妄记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带株连。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本论说中的财务主义、净值发达和投资组合论说等内容，保证复核内容 不存在诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金贬责东说念主应承以敦厚信用、起劲遵法的原则贬责和欺诈基金钞票，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资有贪图 前应仔细阅读本基金的招募评释书。   本论说中财务贵府未经审计。   本论说期自 2024 年 10 月 24 日起至 12 月 31 日止。                    §2      基金居品有时 基金简称              广发恒指港股通 ETF 场内简称              恒生 ETF 港股通 基金主代码             159312 往来代码              159312 基金运作形式            往来型绽放式 基金合同见效日           2024 年 10 月 24 日 论说期末基金份额总和        86,224,353.00 份                   详细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪罪责最 投资方向                   小化。                   本基金主要选拔饱胀复制法，即按照标的指数的成 投资策略              份股的组成尽头权重构建指数化投资组合，并根据                   标的指数成份股尽头权重的变动进行相应的疗养。                   广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说                   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存                   托笔据）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低                   于非现款基金钞票的 80%。                   具体包括：1、股票（含存托笔据）投资策略；2、                   债券投资策略；3、钞票复古证券投资策略；4、金                   融繁衍品投资策略；5、参与转融通证券出借业务                   策略。 功绩比拟基准            恒指港股通指数收益率（使用估值汇率折算）                   本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基                   金、债券型基金与货币商场基金。本基金为指数型                   基金，主要选拔饱胀复制法追踪标的指数的发达，                   具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票商场                   通常的风险收益特征。                   本基金投资于港股通标的股票，会靠近港股通机制                   下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往来公法 风险收益特征            等互异带来的私有风险，包括港股商场股价波动较                   大的风险（港股商场实行 T+0 反转往来，且对个股                   不设涨跌幅结果，港股股价可能发达出比 A 股更为                   剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基                   金的投资收益形成亏蚀）、港股通机制下往来日不                   连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形                   下，港股通不成往时往来，港股不成实时卖出，可                   能带来一定的流动性风险）等。 基金贬责东说念主             广发基金贬责有限公司 基金托管东说念主             招商银行股份有限公司              §3   主要财务主义和基金净值发达                    广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说                                                  单元：东说念主民币元                                               论说期           主要财务主义                    (2024 年 10 月 24 日（基金合同生                                       效日）-2024 年 12 月 31 日)   注：    （1）本基金合同见效日为 2024 年 10 月 24 日，至裸露时点不悦一季度。   （2）所述基金功绩主义不包括握有东说念主认购或往来基金的各项用度，计入费 用后骨子收益水平要低于所列数字。   （3）本期已好意思满收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除连络用度和信用减值亏蚀后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。                                      功绩比                            功绩比                    净值增               较基准           净值增              较基准   阶段               长率标               收益率       ①-③         ②-④           长率①              收益率                    准差②               方法差                              ③                                        ④ 自基金合 同见效起      -1.04%   1.15%   -1.80%     1.23%   0.76%        -0.08% 于今 收益率变动的比拟           广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金          累计净值增长率与功绩比拟基准收益率历史走势对比图                 广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说            (2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日)   注：    （1）本基金合同见效日历为 2024 年 10 月 24 日，至裸露时点未满一年。   （2）本基金建仓期为基金合同见效后 6 个月，至裸露时点本基金仍处于建 仓期。                    §4    贬责东说念主论说                         任本基金的基                                      证券                          金司理期限 姓名        职务                         从业           评释                         任职      离任                                      年限                         日历      日历       本基金的基金司理；广                            罗国庆先生，中国籍，经       发中证传媒往来型绽放                            济学硕士，握有中国证券       式指数证券投资基金的                            投资基金业从业文凭。曾       基金司理；广发中证传                            任深圳证券信息有限 公 罗国                      2024-        15.1       媒往来型绽放式指数证                -           司参谋员，华富基金贬责 庆                       10-24         年       券投资基金发起式吞并                            有限公司居品联想研 究       基金的基金司理；广发                            员，广发基金贬责有限公       中证翻新药产业往来型                            司居品司理及量化研 究       绽放式指数证券投资基                            员、广发深证 100 指数分           广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说 金的基金司理；广发国                      级证券投资基金基金 经 证新动力车电板往来型                      理(自 2015 年 10 月 13 日 绽放式指数证券投资基                      至 2020 年 5 月 25 日)、广 金的基金司理；广发中                      发中证医疗指数分级 证 证翻新药产业往来型开                      券投资基金基金司理(自 放式指数证券投资基金                      2015 年 10 月 13 日至 2020 发起式吞并基金的基金                      年 8 月 25 日)、广发中证 司理；广发国证新动力                      800 往来型绽放式指数证 车电板往来型绽放式指                      券投资基金基金司理(自 数证券投资基金发起式                      2020 年 4 月 13 日至 2020 吞并基金的基金司理；                      年 11 月 30 日)、广发中证 广发中证 1000 往来型开                  全指汽车指数型发起 式 放式指数证券投资基金                      证券投资基金基金经 理 的基金司理；广发中证                      (自 2017 年 7 月 31 日至 证券投资基金吞并基金                      中证全指建筑材料指 数 的基金司理；广发中证                      型发起式证券投资基 金 国新央企鼓吹报告往来                      基金司理(自 2017 年 8 月 型绽放式指数证券投资                      2 日至 2021 年 6 月 17 日)、 基金的基金司理；广发                      广发中证全指家用电 器 上证科创板成长往来型                      指数型发起式证券投 资 绽放式指数证券投资基                      基金基金司理(自 2017 年 金的基金司理；广发中                      9 月 13 日至 2021 年 6 月 证港股通非银行金融主                      17 日)、广发中证 1000 指 题往来型绽放式指数证                      数型发起式证券投资 基  券投资基金的基金经                      金基金司理(自 2018 年 11 理；广发上证科创板成                      月 2 日至 2021 年 6 月 17 长往来型绽放式指数证                      日)、广发深证 100 指数证 券投资基金发起式吞并                      券投资基金（LOF）基金 基金的基金司理；广发                      司理(自 2020 年 5 月 26 中证国新央企鼓吹报告                      日至 2021 年 6 月 17 日)、 往来型绽放式指数证券                      广发中证医疗指数证 券 投资基金发起式吞并基                      投资基金（LOF）基金经 金的基金司理；广发中                      理(自 2020 年 8 月 26 日至 证港股通非银行金融主                      2023 年 2 月 22 日)、广发 题往来型绽放式指数证                      中证沪港深科技龙头 交 券投资基金发起式吞并                      易型绽放式指数证券 投 基金的基金司理；广发                      资基金基金司理(自 2021  中证 A100 往来型绽放                  年 5 月 20 日至 2023 年 7 式指数证券投资基金发                      月 25 日)、广发中证沪港 起式吞并基金的基金经                      深科技龙头往来型开 放 理；广发中证 A500 往来                  式指数证券投资基金 发 型绽放式指数证券投资                      起式吞并基金基金经 理 基金的基金司理；指数                      (自 2021 年 8 月 25 日至                广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说       投资部副总司理                        2023 年 7 月 25 日)、广发                                      国证半导体芯片往来 型                                      绽放式指数证券投资 基                                      金基金司理(自 2020 年 1                                      月 20 日至 2023 年 12 月                                      易型绽放式指数证券 投                                      资基金基金司理(自 2019                                      年 5 月 27 日至 2024 年 3                                      月 30 日)、广发国证半导                                      体芯片往来型绽放式 指                                      数证券投资基金吞并 基                                      金基金司理(自 2021 年 8                                      月 9 日至 2024 年 8 月 8                                      日)、广发中证 100 往来型                                      绽放式指数证券投资 基                                      金发起式吞并基金基 金                                      司理(自 2019 年 5 月 27                                      日至 2024 年 10 月 27 日)。   注：1.对基金的首任基金司理，“任职日历”为基金合同见效日/转型见效日， “离任日历”为公司公告解聘日历。对尔后的非首任基金司理/基金司理助理，“任 职日历”和“离任日历”分辨指公司公告聘请日历妥协聘日历。   本论说期内，本基金贬责东说念主严格治服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等 连络法律法则及基金合同、基金招募评释书等连络基金法律文献的规定，本着诚 实信用、起劲遵法的原则贬责和欺诈基金钞票，在严格限定风险的基础上，为基 金份额握有东说念主谋求最大利益。本论说期内基金运作正当合规，无毁伤基金握有东说念主 利益的步履，基金的投资贬责相宜连络法则及基金合同的规定。   公司通过建设科学、制衡的投资有贪图体系，加强往来分拨门径的里面限定， 并通过实时的步履监控与实时的分析评估，保证公说念往来原则的好意思满。   在投资有贪图的里面限定方面，公司建设了严格的投资备选库轨制及投资授权 轨制，投资组合的投资标的必须起原于公司备选库，投资组合司理在授权界限内                 广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说 不错自主有贪图，跳动投资权限的操作需要经过严格的审批方法。在往来过程中， 中央往来部按照“时期优先、价钱优先、比例分拨、空洞均衡”的原则，公说念分拨 投资指示。金融工程与风险贬责部风险限定岗通过投资往来系统对投资往来过程 进行实时监控及预警，好意思满投资风险的事中风险限定；稽核岗通过对投资、参谋 及往来等全经过的孤苦监察稽核，好意思满投资风险的过后限定。   本论说期内，上述公说念往来轨制总体试验情况渊博，不同的投资组合受到了 公说念对待，未发生任何不公说念的往来事项。   本论说期内，本公司旗下扫数投资组合参与的往来所公开竞价往来中，同日 反向往来成交较少的单边往来量跳动该证券当日成交量的 5%的往来共有 13 次， 均为指数目化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向往来，连络投资经 理按规定履行了审批方法。   本论说期内，未发现本基金有可能导致不公说念往来和利益运送的极端往来。   恒指港股通指数选拔行业中立策略，行业散布与恒生指数讨论，反应能通过 港股通贸易的恒生指数成份股之发达。动作 ETF 基金，本基金将不竭袭取指数化 被迫投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本选拔饱胀复制 方法进行投资运作，尽量镌汰追踪罪责。 第一阶段 10 月至 11 月中旬，国内策略组合拳密集发力，港股商场快速上升后大 幅波动，商场交投心情和成交量督察在较高水平。第二阶段 11 月中旬至 12 月底， 由于世界政事、经济环境的不确定性较高，港股商场处于横盘轰动走势。从 2024 年第 4 季度主要指数的发达来看，沪深 300 指数下落 2.06%，中证 500 指数下落 度，一方面，国内策略呵护意愿理会，9 月 24 日连络部门推出策略组合拳，此 后中央政事局会议定调积极、地产策略接连出台、央行下调一年期和五年期 LPR、 国内东说念主大常委会恬逸推动化债；另一方面，好意思国大选以及好意思联储降息等不确定性 靴子落地，国际风险对港股的扰动减轻。   基金投资运作方面，论说期内，本基金严格治服合同条件，慎重对待投资者                     广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说 日常申购、赎回及成份股疗养等职责，运作过程中未发生任何风险事件。      本论说期内，本基金的份额净值增长率为-1.04%，同时功绩比拟基准收益率 为-1.80%。      论说期内，本基金未出现连结二十个职责日基金份额握有东说念主数目不悦二百东说念主 或者基金钞票净值低于五千万元的情形。                       §5   投资组合论说                                                     占基金总钞票 序号           技俩                  金额(元)                                                     的比例(%)      其中：世俗股                         82,947,001.13       91.69            存托笔据                                 -            -      其中：债券                                      -            -            钞票复古证券                               -            -      其中：买断式回购的买入返售                                                 -            -      金融钞票      注：       （1）上表中的权力投资项含可退替代款估值升值，而 5.2 的整个项不含                   广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说 可退替代款估值升值。      （2）权力投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 82,947,001.13 元， 占基金钞票净值比例 97.21%。      本基金本论说期末未握有境内股票。      行业类别        公允价值（东说念主民币）              占基金钞票净值比例（%）    动力                    4,240,596.46                       4.97    原材料                     741,572.83                       0.87    工业                    3,184,290.40                       3.73 非日常生存破费品                20,354,105.48                      23.85  日常破费品                   2,092,873.55                       2.45   医疗保健                   1,384,161.24                       1.62    金融                   27,190,159.59                      31.87   信息技巧                   6,714,044.65                       7.87   通信业务                  11,162,782.49                      13.08   公用事迹                   2,608,094.42                       3.06    房地产                   3,274,320.02                       3.84       整个                82,947,001.13                      97.21      注：以上分类选拔彭博提供的国际通用行业分类方法。                                                         占基金钞票 序号     股票代码    股票称号      数目(股)          公允价值(元)         净值比例                                                          (％)                  广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说      本基金本论说期末未握有债券。      本基金本论说期末未握有债券。 投资明细      本基金本论说期末未握有钞票复古证券。 细      本基金本论说期末未握有贵金属。      本基金本论说期末未握有权证。      （1）本基金本论说期末未握有股指期货。      （2）本基金本论说期内未进行股指期货往来。      （1）本基金本论说期末未握有国债期货。      （2）本基金本论说期内未进行国债期货往来。 论说编制日前一年内曾受到国度金融监督贬责总局或其派出机构（含原中国银行 保障监督贬责委员会）的处罚。 本基金对上述主体刊行的连络证券的投资有贪图方法相宜连络法律法则及基金合 同的条件。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期莫得出 现被监管部门立案拜谒，或在论说编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。                   广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说 票库的情形。  序号          称号                     金额(元)   本基金本论说期末未握有处于转股期的可调度债券。   本基金本论说期末前十名股票中不存在流畅受限情况。                   §6   绽放式基金份额变动                                                  单元：份 基金合同见效日基金份额总和                               215,224,353.00 基金合同见效日起至论说期期末基金总申 购份额 减：基金合同见效日起至论说期期末基金 总赎回份额 基金合同见效日起至论说期期末基金拆分 变动份额（份额减少以“-”填列）                       广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说 论说期期末基金份额总和                                                   86,224,353.00      注：本基金于本论说时间确立，基金合同见效日为 2024 年 10 月 24 日。             §7   基金贬责东说念主欺诈固有资金投成本基金情况      本论说期内基金贬责东说念主未握有本基金份额。      本论说期内，基金贬责东说念主不存在欺诈固有资金（认）申购、赎回或贸易本基 金的情况。                  §8   影响投资者有贪图的其他伏击信息             论说期内握有基金份额变化情况                               论说期末握有基金情况             握有基金份额 投资者             比例达到或者   期初 申购份                     赎回  类别    序号                                                握有份额          份额占比             跳动 20%的时 份额  额                      份额               间区间 机构      1                    -                  2,069.                 11.24%                 居品私有风险 论说期内，本基金存在单一投资者握有份额比例达到或跳动20%的情况，由此可能导致 的私有风险主要包括： 及净值发达产生较大影响； 赎回央求，可能带来流动性风险； 脱期赎回或暂停继承基金的赎回央求，可能影响投资者赎回业务办理； 东说念主数目未能快活合同商定，基金还可能靠近调度运作形式、与其他基金合并或者隔断 基金合同等情形； 可能领有较大语言权。                 广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度论说 本基金贬责东说念主将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理支吾，完善流动性风险管控机 制，切实保护握有东说念主利益。   本基金已于 2024 年 10 月 24 日慎重确立，并于 2024 年 11 月 8 日在深圳证 券往来所上市。确定可见本基金贬责东说念主网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广 发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金上市往来公告书》。   （一）中国证监会准予广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金注册 召募的文献   （二）《广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金基金合同》   （三）《广发恒指港股通往来型绽放式指数证券投资基金托管条约》   （四）法律看法书   广东省广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼                                        广发基金贬责有限公司                                   二〇二五年一月二十一日

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